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其实我看见有很多人入门量化用了套利策略,最入门的就是pairs trading,简单来讲就是只有两个品种的套利策略,多品种要用OU过程分析,会复杂很多。

我去年分析了下国内商品期货的pairs trading,用了一些最简单的策略,发现还是长现的机会更好抓取,入门不错,缺点就是长线的历史数据点过少,可能统计特性不是很强。

总结有几点:

  • python 非常好用,但是注意一点,计算密集型是非常不适合的,我们可以用python写一些操作或者IO型的代码,但是计算密集一定是c++。所以我今年用C++写了一套cta回测框架(数据分块train/test,各种stoploss),太好用了,关键是特别的快。
  • 单品种多空分开,pairs trading 按 band 分开。非常重要,我今年在up band中的操作有一个还不错的盈利,但是接下来来了一个down band的开仓,但是一下就回撤了很多。我立马去分析了一下up/down band的历史情况,发现down band的sharpe很低,回撤很大,所以我就把该策略的down band给去掉了。原理很简单,多空应该在大部分情况下的特征是不一样的。
  • 进行stoploss的优化时,最好用atr,要严格按照参数高原的原则选,振荡特性的品种尽量选择大点的参数,当然商品期货有个特点就是振荡行情居多。要细致。我上个星期末出现了一个策略的stoploss,这样就形成了单腿风险,我今天立刻把我当时stoploss的优化数据拿出来一看,我操,我当时选的参数就是瞎选的,我再经过比对,选了atr止损,盈利概率更大。